Сравнение CSY2.DE с IQQN.DE
CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY2.DE returned 14.65%/yr vs 13.97%/yr for IQQN.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSY2.DE и IQQN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSY2.DE показывает доходность 10.74%, а IQQN.DE немного выше – 11.09%.
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам CSY2.DE и IQQN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 39.04% |
Correlation
The correlation between CSY2.DE and IQQN.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between CSY2.DE and IQQN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY2.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск
CSY2.DE
IQQN.DE
Сравнение CSY2.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY2.DE | IQQN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.46 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 12.25 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY2.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.59 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CSY2.DE и IQQN.DE
Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и IQQN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY2.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -52.40% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -7.22% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -23.46% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -23.46% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.35% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.11% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.05% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY2.DE и IQQN.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY2.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.66% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.55% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 11.56% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.24% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.09% | +1.10% |
Сравнение комиссий CSY2.DE и IQQN.DE
CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSY2.DE и IQQN.DE
CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSY2.DE and IQQN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while IQQN.DE tracks MSCI North America. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.40% for IQQN.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и IQQN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор