PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY2.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY2.DE returned 14.65%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSY2.DE показывает доходность 10.74%, а BBUS.DE немного выше – 11.12%.

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.93%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		11.12%4.72%32.23%23.40%-15.59%38.84%38.47%

Correlation

The correlation between CSY2.DE and BBUS.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between CSY2.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

CSY2.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DEBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.92

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.38

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

11.81

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.88

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY2.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-34.09%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.38%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-23.46%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-23.46%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.37%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.79%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.12%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и BBUS.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY2.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.68%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.68%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.64%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.34%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.18%

+0.01%

Сравнение комиссий CSY2.DE и BBUS.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и BBUS.DE

Ни CSY2.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CSY2.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.

CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: Credit Suisse and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.05% for BBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор