PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSX5.L с IEFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX5.L с IEFQ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and IEFQ.L (iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS) are both Europe Equities funds from iShares - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFQ.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 8.36%/yr for IEFQ.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности CSX5.L и IEFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSX5.L торгуется в EUR, в то время как IEFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у IEFQ.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции CSX5.L превзошли акции IEFQ.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.36% соответственно.

CSX5.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.88%
1 год
18.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.96%

IEFQ.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
4.56%
С начала года
9.06%
1 год
14.24%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX5.L и IEFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.88%21.71%11.38%22.29%-8.36%23.37%-2.27%28.04%-11.52%10.61%
IEFQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS		9.06%8.94%4.10%14.69%-11.17%25.85%1.01%31.98%-6.74%10.13%

Correlation

The correlation between CSX5.L and IEFQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between CSX5.L and IEFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSX5.L и IEFQ.L

Секторы
CSX5.L
IEFQ.L

Финансовые услуги

26.4%
21.2%

Промышленность

22.1%
19.5%

Технологии

16.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.8%

Здравоохранение

5.4%
13.2%

Коммунальные услуги

4.9%
5.0%

Энергетика

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.2%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

CSX5.L
26.4%
IEFQ.L
21.2%

Промышленность

CSX5.L
22.1%
IEFQ.L
19.5%

Технологии

CSX5.L
16.3%
IEFQ.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

CSX5.L
9.7%
IEFQ.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

CSX5.L
5.5%
IEFQ.L
8.8%

Здравоохранение

CSX5.L
5.4%
IEFQ.L
13.2%

Коммунальные услуги

CSX5.L
4.9%
IEFQ.L
5.0%

Энергетика

CSX5.L
4.4%
IEFQ.L
4.4%

Сырьевые материалы

CSX5.L
3.5%
IEFQ.L
5.5%

Коммуникационные услуги

CSX5.L
1.9%
IEFQ.L
3.2%

Недвижимость

CSX5.L

-

IEFQ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с CSX5.L:
CSX5.L с XESC.LCSX5.L с EXW1.DECSX5.L с ISX5.LCSX5.L с VUAA.LCSX5.L с IDVY.LCSX5.L с VERX.ASCSX5.L с IUSA.L
Часто сравнивают с IEFQ.L:
IEFQ.L с CS51.LIEFQ.L с EUN.LIEFQ.L с VEUA.LIEFQ.L с AVDEIEFQ.L с IMEU.LIEFQ.L с VOOIEFQ.L с SMEA.L

Доходность на риск

CSX5.L vs. IEFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX5.L
Ранг доходности на риск CSX5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX5.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEFQ.L
Ранг доходности на риск IEFQ.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFQ.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFQ.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFQ.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFQ.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFQ.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX5.L c IEFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSX5.LIEFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.21

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.76

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.63

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

5.72

+0.32

CSX5.L vs. IEFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX5.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFQ.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX5.L и IEFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSX5.L и IEFQ.L

Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что больше максимальной просадки IEFQ.L в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и IEFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSX5.LIEFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-34.43%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.68%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-14.54%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-20.22%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

-34.43%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.60%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.50%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.48%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX5.L и IEFQ.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSX5.LIEFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.52%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.41%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.74%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.16%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

15.83%

+2.01%

Сравнение комиссий CSX5.L и IEFQ.L

CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEFQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX5.L и IEFQ.L

Ни CSX5.L, ни IEFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSX5.L and IEFQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEFQ.L.

CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFQ.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.25% for IEFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и IEFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор