PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUS.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.L returned 15.12%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции CSUS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 15.12% против 26.34% соответственно.

CSUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.13%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.12%

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		10.32%17.22%25.83%26.72%-20.46%28.02%20.30%30.38%-5.82%21.66%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.96%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between CSUS.L and IITU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.73

The correlation between CSUS.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSUS.L и IITU.L

Секторы
CSUS.L
IITU.L

Технологии

35.4%
99.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

CSUS.L
35.4%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

CSUS.L
11.6%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

CSUS.L
11.3%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

CSUS.L
10.2%
IITU.L

-

Здравоохранение

CSUS.L
8.6%
IITU.L

-

Промышленность

CSUS.L
8.5%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

CSUS.L
4.8%
IITU.L

-

Энергетика

CSUS.L
3.6%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

CSUS.L
2.3%
IITU.L

-

Недвижимость

CSUS.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

CSUS.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSUS.L:
CSUS.L с VTICSUS.L с XD9D.DECSUS.L с SPYCSUS.L с AVUVCSUS.L с VXUSCSUS.L с ITOTCSUS.L с VOO
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

CSUS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.L
Ранг доходности на риск CSUS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUS.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.58

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.07

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.27

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUS.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CSUS.L и IITU.L

Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-34.22%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-16.80%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-26.42%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-34.22%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-34.22%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.20%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.93%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.59%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

7.00%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

15.11%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

20.05%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

23.19%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.85%

-4.71%

Сравнение комиссий CSUS.L и IITU.L

CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.L и IITU.L

Ни CSUS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSUS.L and IITU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.L.

CSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор