Сравнение CSUS.L с IGLN.L
CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.L returned 15.12%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUS.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции CSUS.L превзошли акции IGLN.L по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.42% соответственно.
CSUS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.12%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам CSUS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.L iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc | 10.32% | 17.22% | 25.83% | 26.72% | -20.46% | 28.02% | 20.30% | 30.38% | -5.82% | 21.66% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Correlation
The correlation between CSUS.L and IGLN.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.01 |
Over the past year, CSUS.L and IGLN.L have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CSUS.L
IGLN.L
Сравнение CSUS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.86 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 4.79 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.30 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.46 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.L и IGLN.L
Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -45.24% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -17.36% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -17.36% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -21.15% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -21.15% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -15.66% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -19.80% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 6.74% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 6.36% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 21.73% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 24.78% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.36% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.54% | +1.60% |
Сравнение комиссий CSUS.L и IGLN.L
CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.L и IGLN.L
Ни CSUS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSUS.L and IGLN.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.L.
CSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGLN.L is Gold. CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор