PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUS.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.L returned 15.12%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUS.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.L показывает доходность 10.32%, а CSP1.L немного ниже – 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.L имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции CSP1.L немного впереди с 15.23%.

CSUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.13%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.12%

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		10.32%17.22%25.83%26.72%-20.46%28.02%20.30%30.38%-5.82%21.66%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%

Correlation

The correlation between CSUS.L and CSP1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.71

Over the past year, CSUS.L and CSP1.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CSUS.L и CSP1.L

Секторы
CSUS.L
CSP1.L

Технологии

35.4%
38.0%

Финансовые услуги

11.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

8.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

CSUS.L
35.4%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

CSUS.L
11.6%
CSP1.L
11.3%

Коммуникационные услуги

CSUS.L
11.3%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

CSUS.L
10.2%
CSP1.L
9.9%

Здравоохранение

CSUS.L
8.6%
CSP1.L
8.4%

Промышленность

CSUS.L
8.5%
CSP1.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

CSUS.L
4.8%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

CSUS.L
3.6%
CSP1.L
3.4%

Коммунальные услуги

CSUS.L
2.3%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

CSUS.L
1.9%
CSP1.L
1.9%

Сырьевые материалы

CSUS.L
1.8%
CSP1.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CSUS.L:
CSUS.L с VTICSUS.L с XD9D.DECSUS.L с SPYCSUS.L с AVUVCSUS.L с VXUSCSUS.L с ITOTCSUS.L с VOO
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

CSUS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.L
Ранг доходности на риск CSUS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUS.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.48

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.57

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.20

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

13.82

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUS.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUS.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CSUS.L и CSP1.L

Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-33.51%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.68%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-18.69%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.16%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-33.51%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.55%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.87%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.L и CSP1.L

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.58%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.99%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.21%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.68%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.12%

+1.02%

Сравнение комиссий CSUS.L и CSP1.L

CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.L и CSP1.L

Ни CSUS.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSUS.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.L.

CSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSP1.L is S&P 500. CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор