Сравнение CSUS.AS с SXR4.DE
CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - CSUS.AS tracks the Russell 1000 TR USD while SXR4.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.28%/yr vs 14.15%/yr for SXR4.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for SXR4.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и SXR4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUS.AS показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у SXR4.DE с доходностью 11.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.AS имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции SXR4.DE немного отстают с 14.15%.
CSUS.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 14.28%
SXR4.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам CSUS.AS и SXR4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 12.98% | 4.04% | 33.96% | 22.33% | -15.27% | 37.95% | 10.18% | 32.81% | -0.73% | 6.52% |
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 11.74% | 4.62% | 32.33% | 23.44% | -15.85% | 38.32% | 9.25% | 34.28% | -1.46% | 6.54% |
Correlation
The correlation between CSUS.AS and SXR4.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between CSUS.AS and SXR4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.AS vs. SXR4.DE — Ранг доходности на риск
CSUS.AS
SXR4.DE
Сравнение CSUS.AS c SXR4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUS.AS | SXR4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.88 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.92 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и SXR4.DE
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SXR4.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и SXR4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.AS | SXR4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.16% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.36% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -23.63% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -23.63% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -34.16% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.32% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.27% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) имеют волатильность 2.94% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.AS | SXR4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.03% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 7.94% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.94% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.46% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.22% | +0.04% |
Сравнение комиссий CSUS.AS и SXR4.DE
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SXR4.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и SXR4.DE
Ни CSUS.AS, ни SXR4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CSUS.AS and SXR4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.
CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while SXR4.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.07% for SXR4.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и SXR4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор