Сравнение CSUS.AS с CNDX.AS
CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.77%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUS.AS показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции CSUS.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 14.77% против 21.25% соответственно.
CSUS.AS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.77%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам CSUS.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 11.31% | 4.04% | 33.96% | 22.33% | -15.27% | 37.95% | 10.18% | 32.81% | -0.73% | 6.52% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between CSUS.AS and CNDX.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between CSUS.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
CSUS.AS
CNDX.AS
Сравнение CSUS.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUS.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.70 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 11.01 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -31.21% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -10.06% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -26.57% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -31.21% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -31.21% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.77% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.45% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.41% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) составляет 2.74%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.35% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 10.74% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 15.45% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 19.72% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.61% | -3.38% |
Сравнение комиссий CSUS.AS и CNDX.AS
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и CNDX.AS
Ни CSUS.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSUS.AS and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSUS.AS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSUS.AS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CSUS.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор