PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSUAX с JAWWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с JAWWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and JAWWX (Janus Henderson Global Research Fund Class T) are both Global Equities funds. CSUAX is passively managed, while JAWWX is actively managed. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.27%/yr vs 13.65%/yr for JAWWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 0.87%/yr for JAWWX.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и JAWWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у JAWWX с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям JAWWX по среднегодовой доходности: 7.27% против 13.65% соответственно.

CSUAX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
11.61%
С начала года
12.90%
1 год
19.80%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.27%

JAWWX

1 день
0.19%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
7.67%
С начала года
9.45%
1 год
17.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
11.78%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и JAWWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		12.90%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		9.45%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%

Correlation

The correlation between CSUAX and JAWWX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г.

0.68

Over the past year, the correlation between CSUAX and JAWWX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGI
Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с GAOAXJAWWX с JARTXJAWWX с JANEXJAWWX с JANRXJAWWX с VTJAWWX с MVGIXJAWWX с OBEGX

Доходность на риск

CSUAX vs. JAWWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c JAWWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUAXJAWWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.31

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.89

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.64

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

7.17

+3.52

CSUAX vs. JAWWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа JAWWX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и JAWWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и JAWWX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки JAWWX в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и JAWWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXJAWWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-76.60%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-10.78%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.26%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-29.05%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-34.79%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.19%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-25.81%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.47%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и JAWWX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.42%, в то время как у Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXJAWWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.37%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.32%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.53%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

17.61%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

17.92%

-3.04%

Сравнение комиссий CSUAX и JAWWX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JAWWX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и JAWWX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности JAWWX в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.57%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		7.34%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and JAWWX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAWWX has higher volatility (4.37%) compared to CSUAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs JAWWX's -76.60%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и JAWWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор