PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с HLMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с HLMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and HLMGX (Harding Loevner Global Equity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.38%/yr vs 10.35%/yr for HLMGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 1.05%/yr for HLMGX.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и HLMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у HLMGX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям HLMGX по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.35% соответственно.

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%

HLMGX

1 день
0.45%
1 месяц
4.44%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.47%
1 год
14.00%
3 года*
14.14%
5 лет*
4.23%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и HLMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		6.56%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%

Correlation

The correlation between CSUAX and HLMGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CSUAX and HLMGX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX
Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с SGMAXHLMGX с HLEMXHLMGX с HLMSXHLMGX с SVTAXHLMGX с HLMIXHLMGX с ARTHXHLMGX с CAEIX

Доходность на риск

CSUAX vs. HLMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c HLMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXHLMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.09

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.57

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.23

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

4.98

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. HLMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HLMGX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и HLMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXHLMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и HLMGX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке HLMGX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и HLMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXHLMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-54.27%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-11.28%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.76%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-38.48%

+18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-38.48%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-12.97%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.79%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и HLMGX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.14%, в то время как у Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXHLMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.72%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

10.17%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.84%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

18.24%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.11%

-3.19%

Сравнение комиссий CSUAX и HLMGX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HLMGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и HLMGX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности HLMGX в 19.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		19.70%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and HLMGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMGX has higher volatility (3.72%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs HLMGX's -54.27%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и HLMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор