Сравнение CSSPX.MI с AVUS
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. CSSPX.MI is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, CSSPX.MI returned 14.77%/yr vs 14.21%/yr for AVUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и AVUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как AVUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 16.37%.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
AVUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 6.26% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 16.37% | 2.83% | 28.38% | 18.12% | -8.47% | 38.36% | 7.88% | 6.01% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and AVUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between CSSPX.MI and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. AVUS — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
AVUS
Сравнение CSSPX.MI c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX.MI | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.92 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 22.66 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX.MI | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.74 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и AVUS
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки AVUS в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -36.58% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.28% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -24.39% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -24.39% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.11% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.38% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и AVUS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.25% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.62% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.41% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.09% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.95% | -4.87% |
Сравнение комиссий CSSPX.MI и AVUS
CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и AVUS
CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.90% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and AVUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.
CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор