PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX.MI с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSPX.MI с AVUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. CSSPX.MI is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, CSSPX.MI returned 13.90%/yr vs 13.90%/yr for AVUS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX.MI и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как AVUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 17.73%.

CSSPX.MI

1 день
-0.87%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.14%
1 год
24.81%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.13%

AVUS

1 день
0.53%
1 месяц
2.37%
С начала года
17.73%
6 месяцев
16.49%
1 год
32.81%
3 года*
20.04%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.79%4.27%33.76%22.03%-14.58%40.89%7.57%6.28%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.73%2.83%28.38%18.12%-8.47%38.36%7.88%5.70%

Correlation

The correlation between CSSPX.MI and AVUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between CSSPX.MI and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CSSPX.MI:
CSSPX.MI с SPYCSSPX.MI с IUSA.DECSSPX.MI с IWDA.LCSSPX.MI с SSAC.LCSSPX.MI с BRK-BCSSPX.MI с ACWI.LCSSPX.MI с VWRD.L
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

CSSPX.MI vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX.MI c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSSPX.MIAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.61

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.33

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

6.25

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

24.06

-11.84

CSSPX.MI vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX.MI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX.MI и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSSPX.MI и AVUS

Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки AVUS в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSPX.MIAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-36.58%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-5.28%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-24.39%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-24.39%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.31%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.07%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.37%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX.MI и AVUS

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 3.42%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSPX.MIAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.82%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.13%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.66%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.14%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

20.91%

-4.78%

Сравнение комиссий CSSPX.MI и AVUS

CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX.MI и AVUS

CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.93%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSSPX.MI and AVUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор