PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSC.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSC.DE с XLME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSSC.DE (CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP) and XLME.DE (21Shares Stellar ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSSC.DE returned 6.55%/yr vs 25.76%/yr for XLME.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSC.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for XLME.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSSC.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSC.DE показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -2.01%.

CSSC.DE

1 день
-4.53%
1 месяц
-16.01%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-38.66%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
-6.58%
1 месяц
30.88%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-24.44%
3 года*
25.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSC.DE и XLME.DE

2026 (YTD)202520242023
CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP		-31.24%-35.55%50.17%86.11%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-2.01%-45.22%165.66%38.50%

Correlation

The correlation between CSSC.DE and XLME.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between CSSC.DE and XLME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с CSSC.DE:
CSSC.DE с CTEN.DECSSC.DE с CSDA.DECSSC.DE с CIWP.DECSSC.DE с XTZS.DECSSC.DE с BTIC.DECSSC.DE с COMS.DECSSC.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с COMS.DE

Доходность на риск

CSSC.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSC.DE
Ранг доходности на риск CSSC.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSC.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSC.DEXLME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.34

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.03

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.37

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.55

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSC.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSC.DE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XLME.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSC.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSC.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.10

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CSSC.DE и XLME.DE

Максимальная просадка CSSC.DE за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSC.DE и XLME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSC.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-82.74%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.70%

-70.51%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

-78.28%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.95%

-68.57%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-62.68%

+34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.93%

47.90%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSC.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) составляет 10.56%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что CSSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSC.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

32.82%

-22.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

51.83%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.25%

78.47%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.64%

88.68%

-29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.64%

88.68%

-29.04%

Сравнение комиссий CSSC.DE и XLME.DE

CSSC.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSC.DE и XLME.DE

Ни CSSC.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSSC.DE and XLME.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSC.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSC.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CSSC.DE and 2.50% for XLME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSC.DE и XLME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор