PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с CSJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRSX с CSJZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) and CSJZX (Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z) are both REIT funds from Cohen & Steers. Over the past 5 years, CSRSX returned 3.84%/yr vs 3.96%/yr for CSJZX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CSRSX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for CSJZX.

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и CSJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSRSX показывает доходность 11.55%, а CSJZX немного выше – 11.58%.

CSRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.41%
1 год
10.89%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.99%

CSJZX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.44%
1 год
10.97%
3 года*
10.55%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRSX и CSJZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		11.55%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%7.91%
CSJZX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z		11.58%2.92%6.62%12.79%-24.89%42.37%-5.11%7.71%

Correlation

The correlation between CSRSX and CSJZX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

1.00

The correlation between CSRSX and CSJZX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с BREIXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с FRESX
Часто сравнивают с CSJZX:
CSJZX с IRSAXCSJZX с AIGYXCSJZX с CREMXCSJZX с CRARXCSJZX с CSRIXCSJZX с CPXIXCSJZX с LPXZX

Доходность на риск

CSRSX vs. CSJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSJZX
Ранг доходности на риск CSJZX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJZX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c CSJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXCSJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.79

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.13

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

3.56

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. CSJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSJZX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и CSJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXCSJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и CSJZX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки CSJZX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и CSJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRSXCSJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-41.66%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.77%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-17.00%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-31.61%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.88%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-11.45%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и CSJZX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) имеют волатильность 3.69% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRSXCSJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.15%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.49%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.65%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.97%

-2.40%

Сравнение комиссий CSRSX и CSJZX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CSJZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и CSJZX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CSJZX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSJZX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z		2.79%3.05%2.82%3.54%7.57%3.72%2.58%8.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.75%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CSRSX and CSJZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSJZX has higher volatility (3.69%) compared to CSRSX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs CSJZX's -41.66%.

CSJZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRSX и CSJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор