Сравнение CSRE с CSEN
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and CSEN (Cohen & Steers Future of Energy Active ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CSEN is a Energy Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for CSEN.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и CSEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSEN
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и CSEN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.22% |
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | -2.11% |
Correlation
The correlation between CSRE and CSEN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. CSEN — Ранг доходности на риск
CSRE
CSEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSRE c CSEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Future of Energy Active ETF (CSEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | CSEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRE и CSEN
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки CSEN в -5.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и CSEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | CSEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -5.10% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.69% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и CSEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | CSEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 15.07% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.07% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.07% | +0.50% |
Сравнение комиссий CSRE и CSEN
CSRE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CSEN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и CSEN
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CSEN в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | 0.33% | 0.00% |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.13% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and CSEN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSRE is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSRE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for CSEN.
CSRE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.33% for CSEN.
CSRE is categorized as REIT, while CSEN is Energy Equities. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.80% for CSEN.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и CSEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор