PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с PQVM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с PQVM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and PQVM.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - CSPX.L tracks the S&P 500 Index while PQVM.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 15.45%/yr for PQVM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for PQVM.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и PQVM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у PQVM.L с доходностью 16.65%.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

PQVM.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.65%
6 месяцев
17.79%
1 год
22.76%
3 года*
24.37%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и PQVM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%13.53%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.65%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%

Correlation

The correlation between CSPX.L and PQVM.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between CSPX.L and PQVM.L has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и PQVM.L

Секторы
CSPX.L
PQVM.L

Технологии

38.2%
25.6%

Финансовые услуги

11.1%
22.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.2%

Здравоохранение

8.3%
9.4%

Промышленность

7.9%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Энергетика

3.2%
5.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

CSPX.L
38.2%
PQVM.L
25.6%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
PQVM.L
22.0%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
PQVM.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
PQVM.L
4.2%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
PQVM.L
9.4%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
PQVM.L
13.7%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
PQVM.L
5.5%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
PQVM.L
5.6%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
PQVM.L
2.8%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
PQVM.L

-

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
PQVM.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с SPYL.LPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с QQQ

Доходность на риск

CSPX.L vs. PQVM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c PQVM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LPQVM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.15

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.70

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

16.26

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. PQVM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQVM.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и PQVM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LPQVM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.87

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и PQVM.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке PQVM.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и PQVM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LPQVM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.42%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-4.83%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-15.49%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-17.35%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.90%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.40%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и PQVM.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеют волатильность 3.13% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LPQVM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.76%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.01%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.13%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.13%

-0.94%

Сравнение комиссий CSPX.L и PQVM.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PQVM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и PQVM.L

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and PQVM.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for PQVM.L.

CSPX.L tracks S&P 500 Index, while PQVM.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.35% for PQVM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и PQVM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор