PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с PG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.24% против 8.96% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between CSPX.L and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.17

The correlation between CSPX.L and PG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.30

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.31

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.37

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

-0.68

+13.13

CSPX.L vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и PG

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-54.25%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-15.52%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-21.15%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-23.77%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-23.77%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-13.29%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.16%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

8.80%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и PG

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.99%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

15.01%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.78%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.82%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.05%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и PG

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор