Сравнение CSPX.L с IGSD.L
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IGSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.22%/yr vs 3.07%/yr for IGSD.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.L торгуется в USD, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у IGSD.L с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции IGSD.L по среднегодовой доходности: 15.22% против 3.07% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.22%
IGSD.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.32% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.72% | 7.07% | 5.72% | 5.70% | -4.20% | -0.11% | 4.32% | 7.67% | 1.35% | 2.39% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and IGSD.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
CSPX.L
IGSD.L
Сравнение CSPX.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.67 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 13.43 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.18 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и IGSD.L
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -11.83% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -1.32% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -1.32% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -8.23% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -11.83% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.31% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.13% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.36% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и IGSD.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.33% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 3.28% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 4.11% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 5.09% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 5.59% | +10.60% |
Сравнение комиссий CSPX.L и IGSD.L
CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и IGSD.L
CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and IGSD.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
CSPX.L is categorized as S&P 500, while IGSD.L is Corporate Bonds. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор