Сравнение CSPX.L с HIMS
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.23%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.L и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 7.50% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and HIMS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. HIMS — Ранг доходности на риск
CSPX.L
HIMS
Сравнение CSPX.L c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.68 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -1.10 | +13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и HIMS
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -87.29% | +53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -78.06% | +69.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -78.88% | +60.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -78.88% | +54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -60.98% | +58.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -43.23% | +39.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 48.06% | -46.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и HIMS
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 21.36% | -17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 67.20% | -58.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 96.46% | -84.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 83.26% | -67.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 77.20% | -60.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и HIMS
Ни CSPX.L, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and HIMS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор