PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с CNX1.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 21.57%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции CSPX.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 21.57% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

CNX1.L

1 день
2.30%
1 месяц
1.36%
С начала года
16.61%
6 месяцев
17.70%
1 год
36.63%
3 года*
26.16%
5 лет*
16.63%
10 лет*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		16.61%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%31.56%

Correlation

The correlation between CSPX.L and CNX1.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between CSPX.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и CNX1.L

Секторы
CSPX.L
CNX1.L

Технологии

37.5%
60.0%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.8%

Здравоохранение

8.9%
3.6%

Промышленность

8.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Энергетика

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

CSPX.L
37.5%
CNX1.L
60.0%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.7%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.4%
CNX1.L
13.5%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
9.5%
CNX1.L
10.8%

Здравоохранение

CSPX.L
8.9%
CNX1.L
3.6%

Промышленность

CSPX.L
8.0%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.8%
CNX1.L
6.4%

Энергетика

CSPX.L
3.4%
CNX1.L
0.5%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
CNX1.L
1.1%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
CNX1.L
0.1%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
CNX1.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.21

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.21

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

11.41

+1.03

CSPX.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и CNX1.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-35.21%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.99%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.11%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-35.21%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-35.21%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.21%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.49%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.09%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.74%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.13%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.97%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

31.46%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

26.06%

-9.84%

Сравнение комиссий CSPX.L и CNX1.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и CNX1.L

Ни CSPX.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and CNX1.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while CNX1.L is Nasdaq-100. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор