Сравнение CSPX.AS с XLKS.L
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.96%/yr vs 26.00%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.94%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 26.00% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
XLKS.L
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.94% | 9.49% | 51.08% | 55.82% | -24.73% | 44.80% | 31.01% | 52.19% | 2.07% | 16.89% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and XLKS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.83 |
The correlation between CSPX.AS and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
XLKS.L
Сравнение CSPX.AS c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.12 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 8.26 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и XLKS.L
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -31.42% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -16.07% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -30.47% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -30.47% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -31.42% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.01% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.37% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 6.08% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и XLKS.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 7.32% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 15.51% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 20.68% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 23.59% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 22.29% | -6.24% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и XLKS.L
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и XLKS.L
Ни CSPX.AS, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and XLKS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLKS.L.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while XLKS.L is Technology Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор