PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.AS с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.94%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 26.00% соответственно.


CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.45%
1 год
25.69%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

XLKS.L

1 день
-2.45%
1 месяц
14.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
23.41%
1 год
50.36%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.42%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и XLKS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
11.52%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
24.94%9.49%51.08%55.82%-24.73%44.80%31.01%52.19%2.07%16.89%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and XLKS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г.

0.83

The correlation between CSPX.AS and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CSPX.AS vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSPX.ASXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.12

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

8.26

+4.50

CSPX.AS vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSPX.ASXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.09

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и XLKS.L

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и XLKS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.ASXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-31.42%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-16.07%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-30.47%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-30.47%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-31.42%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.01%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.37%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.08%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и XLKS.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.ASXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

7.32%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

15.51%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

20.68%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

23.59%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

22.29%

-6.24%

Сравнение комиссий CSPX.AS и XLKS.L

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и XLKS.L

Ни CSPX.AS, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSPX.AS and XLKS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLKS.L.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while XLKS.L is Technology Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор