Сравнение CSPX.AS с WINC.AS
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. CSPX.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, CSPX.AS returned 25.69% vs 21.76% for WINC.AS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 9.49%.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 19.04% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.12% | 7.70% | 12.74% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and WINC.AS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CSPX.AS and WINC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
WINC.AS
Сравнение CSPX.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 5.09 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 17.89 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.99 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и WINC.AS
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -18.74% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -4.26% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.69% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.04% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.21% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и WINC.AS
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.92% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 8.04% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 10.89% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.37% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.37% | +1.68% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и WINC.AS
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и WINC.AS
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and WINC.AS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор