Сравнение CSPX.AS с UETW.DE
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.AS returned 14.77%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и UETW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPX.AS показывает доходность 11.52%, а UETW.DE немного ниже – 10.95%.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
UETW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и UETW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 13.22% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 10.95% | 8.06% | 26.50% | 19.68% | -13.72% | 32.17% | 5.50% | 12.54% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and UETW.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between CSPX.AS and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
UETW.DE
Сравнение CSPX.AS c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | UETW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.67 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 14.61 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и UETW.DE
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и UETW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.72% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.47% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -21.30% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -21.30% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.63% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и UETW.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеют волатильность 2.59% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.63% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 10.97% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.03% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.11% | -0.06% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и UETW.DE
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и UETW.DE
Ни CSPX.AS, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CSPX.AS and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for UETW.DE.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while UETW.DE is Global Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.10% for UETW.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и UETW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор