Сравнение CSPX.AS с HEAE.L
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.86%/yr vs 4.51%/yr for HEAE.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CSPX.AS превзошли акции HEAE.L по среднегодовой доходности: 14.86% против 4.51% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.99% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.35% | 6.79% | 4.22% | 7.76% | -19.09% | 33.47% | -7.37% | 40.00% | -1.92% | -1.30% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and HEAE.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between CSPX.AS and HEAE.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
HEAE.L
Сравнение CSPX.AS c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.39 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 0.86 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и HEAE.L
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки HEAE.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и HEAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -41.16% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -12.87% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -25.61% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -27.80% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -31.90% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -9.79% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -13.96% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.98% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и HEAE.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.02% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.82% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.88% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.04% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.04% | -1.97% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и HEAE.L
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и HEAE.L
Ни CSPX.AS, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and HEAE.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while HEAE.L is Health & Biotech Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор