Сравнение CSPX.AS с FDRV
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity. CSPX.AS is passively managed, while FDRV is actively managed. Over the past 3 years, CSPX.AS returned 18.87%/yr vs 3.99%/yr for FDRV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for FDRV.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и FDRV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как FDRV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDRV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у FDRV с доходностью 30.77%.
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
FDRV
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 46.99%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и FDRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 10.51% |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 30.77% | 9.57% | -16.57% | 8.90% | -40.77% | 8.77% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and FDRV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between CSPX.AS and FDRV shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. FDRV — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
FDRV
Сравнение CSPX.AS c FDRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPX.AS | FDRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.31 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 9.95 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPX.AS | FDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.95 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.12 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и FDRV
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FDRV в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и FDRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | FDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -62.50% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -14.27% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -48.25% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -29.93% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -40.18% | +35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.74% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и FDRV
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | FDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 8.61% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 17.65% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 24.23% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 30.34% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 30.34% | -14.29% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и FDRV
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDRV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и FDRV
CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.04% | 1.14% | 0.43% | 0.24% | 0.33% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and FDRV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while FDRV is Transportation Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.39% for FDRV.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и FDRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор