Сравнение CSPE.L с CSTP.L
CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds from State Street - CSPE.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPE.L returned 1.94%/yr vs 3.81%/yr for CSTP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSPE.L и CSTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPE.L торгуется в GBP, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPE.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у CSTP.L с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции CSPE.L уступали акциям CSTP.L по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.81% соответственно.
CSPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.94%
CSTP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам CSPE.L и CSTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 3.98% | 12.81% | -6.84% | -1.21% | -18.25% | 20.29% | -3.57% | 25.15% | -9.01% | 8.73% |
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 5.20% | 12.89% | -6.80% | -1.33% | -3.12% | 13.11% | 2.22% | 17.61% | -8.07% | 13.80% |
Correlation
The correlation between CSPE.L and CSTP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between CSPE.L and CSTP.L shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPE.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск
CSPE.L
CSTP.L
Сравнение CSPE.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPE.L | CSTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPE.L и CSTP.L
Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -27.10%, что больше максимальной просадки CSTP.L в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и CSTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPE.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.10% | -23.51% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.44% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -13.44% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | -17.87% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.10% | -23.51% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -5.08% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -6.56% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 6.31% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPE.L и CSTP.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) имеют волатильность 5.26% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPE.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.51% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.91% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.38% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.14% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 13.96% | +0.05% |
Сравнение комиссий CSPE.L и CSTP.L
И CSPE.L, и CSTP.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPE.L и CSTP.L
Ни CSPE.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CSPE.L and CSTP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPE.L and CSTP.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
CSPE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index.
Подберите оптимальное распределение для CSPE.L и CSTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор