PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSP1.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с XS2D.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 14.50%/yr vs 22.97%/yr for XS2D.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции CSP1.L уступали акциям XS2D.L по среднегодовой доходности: 14.50% против 22.97% соответственно.

CSP1.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
7.47%
С начала года
9.06%
1 год
19.63%
3 года*
18.26%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.50%

XS2D.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
12.40%
С начала года
15.06%
1 год
34.82%
3 года*
30.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.06%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		15.06%17.56%48.20%41.43%-31.85%64.57%17.41%56.67%-10.94%31.09%

Correlation

The correlation between CSP1.L and XS2D.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.86

The correlation between CSP1.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и XS2D.L

Секторы
CSP1.L
XS2D.L

Технологии

37.9%
56.8%

Финансовые услуги

11.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Здравоохранение

9.0%
5.7%

Промышленность

8.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.0%

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%
4.9%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

CSP1.L
37.9%
XS2D.L
56.8%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.8%
XS2D.L
6.0%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.2%
XS2D.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.6%
XS2D.L
9.3%

Здравоохранение

CSP1.L
9.0%
XS2D.L
5.7%

Промышленность

CSP1.L
8.4%
XS2D.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.5%
XS2D.L
0.0%

Энергетика

CSP1.L
3.0%
XS2D.L

-

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
XS2D.L
4.9%

Недвижимость

CSP1.L
1.8%
XS2D.L
2.4%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
XS2D.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.47

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.12

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

7.94

+1.88

CSP1.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и XS2D.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-54.44%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-15.77%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-36.46%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-37.20%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-54.44%

+28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.15%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.12%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.37%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и XS2D.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.91%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.93%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

17.91%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

23.64%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

30.27%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

31.29%

-12.96%

Сравнение комиссий CSP1.L и XS2D.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и XS2D.L

Ни CSP1.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CSP1.L and XS2D.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while XS2D.L is Leveraged Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор