PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSP1.L с I500.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L).

CSP1.L и I500.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. I500.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSP1.L и I500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.08%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%5.62%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		-3.06%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%5.72%
Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность -3.08%, а I500.L немного выше – -3.06%.

CSP1.L

1 день
1.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.77%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.63%

I500.L

1 день
1.51%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.22%
1 год
15.00%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.LI500.L с HSPS.L

Сравнение комиссий CSP1.L и I500.L

И CSP1.L, и I500.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Доходность на риск

CSP1.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LI500.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.09

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.28

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.97

+0.06

Корреляция

Корреляция между CSP1.L и I500.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и I500.L

Ни CSP1.L, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и I500.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки I500.L в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и I500.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CSP1.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-20.75%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.30%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-20.75%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-4.70%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.43%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и I500.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) имеют волатильность 3.75% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSP1.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.20%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.96%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.28%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

14.42%

+1.18%