PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past year, CSP1.L returned 29.13% vs 30.12% for S5SD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%25.75%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between CSP1.L and S5SD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between CSP1.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и S5SD.L

Секторы
CSP1.L
S5SD.L

Технологии

38.0%
38.6%

Финансовые услуги

11.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
9.3%

Промышленность

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

CSP1.L
38.0%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
S5SD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

CSP1.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.89

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.93

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.13

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

15.94

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

3.09

-2.00

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и S5SD.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-7.32%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.32%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.26%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и S5SD.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.81%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.10%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.53%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

11.47%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

11.47%

+4.10%

Сравнение комиссий CSP1.L и S5SD.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и S5SD.L

Ни CSP1.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSP1.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор