PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с JURE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с JURE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JURE.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 14.89%/yr for JURE.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for JURE.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и JURE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у JURE.L с доходностью 9.76%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

JURE.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.89%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.91%
1 год
28.08%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и JURE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%-6.75%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.76%8.38%27.17%21.34%-9.44%32.51%15.58%26.43%-6.82%

Correlation

The correlation between CSP1.L and JURE.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between CSP1.L and JURE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и JURE.L

Секторы
CSP1.L
JURE.L

Технологии

38.0%
35.7%

Финансовые услуги

11.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

7.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.2%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

CSP1.L
38.0%
JURE.L
35.7%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
JURE.L
11.6%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
JURE.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
JURE.L
11.1%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
JURE.L
8.6%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
JURE.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
JURE.L
4.2%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
JURE.L
3.5%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
JURE.L
2.4%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
JURE.L
1.9%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
JURE.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с JURE.L:
JURE.L с JREU.LJURE.L с JGRE.LJURE.L с MVUS.LJURE.L с LCUK.LJURE.L с LDCU.LJURE.L с FLOA.LJURE.L с IWY

Доходность на риск

CSP1.L vs. JURE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JURE.L
Ранг доходности на риск JURE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JURE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c JURE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LJURE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.60

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.99

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

15.08

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. JURE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JURE.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и JURE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LJURE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.95

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и JURE.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке JURE.L в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и JURE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LJURE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-26.13%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.00%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-21.50%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-21.50%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.26%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.66%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.86%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и JURE.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) имеют волатильность 2.62% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LJURE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.03%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.38%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.45%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.39%

-0.82%

Сравнение комиссий CSP1.L и JURE.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JURE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и JURE.L

Ни CSP1.L, ни JURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CSP1.L and JURE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for JURE.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while JURE.L is Large Cap Blend Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while JURE.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.20% for JURE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и JURE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор