PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, CSP1.L returned 29.13% vs 31.35% for FWRG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.38%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

FWRG.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%8.58%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.37%5.73%22.20%7.05%

Correlation

The correlation between CSP1.L and FWRG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between CSP1.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и FWRG.L

Секторы
CSP1.L
FWRG.L

Технологии

38.0%
29.1%

Финансовые услуги

11.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
7.6%

Промышленность

7.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Технологии

CSP1.L
38.0%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
FWRG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
FWRG.L
9.4%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
FWRG.L
7.6%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
FWRG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
FWRG.L
4.3%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
FWRG.L
1.9%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
FWRG.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.23

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.66

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

12.25

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.10

0.00

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и FWRG.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-22.64%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.70%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.12%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.29%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.55%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и FWRG.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.57%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.19%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

12.72%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.76%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.76%

+0.81%

Сравнение комиссий CSP1.L и FWRG.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и FWRG.L

Ни CSP1.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and FWRG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while FWRG.L is Global Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор