PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.17%
1 год
59.36%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%2.23%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between CSP1.L and ESIE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between CSP1.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и ESIE.L

Секторы
CSP1.L
ESIE.L

Технологии

38.0%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
99.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CSP1.L
38.0%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
ESIE.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
ESIE.L

-

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
ESIE.L

-

Промышленность

CSP1.L
7.9%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
ESIE.L

-

Энергетика

CSP1.L
3.4%
ESIE.L
99.1%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
ESIE.L

-

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.58

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.08

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.87

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.82

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.82

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.86

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и ESIE.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-27.35%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-12.13%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.35%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-27.35%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.99%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.23%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.99%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

8.04%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

19.18%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

22.92%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

24.32%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

24.58%

-9.01%

Сравнение комиссий CSP1.L и ESIE.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и ESIE.L

Ни CSP1.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and ESIE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while ESIE.L is Energy Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор