Сравнение CSP1.L с COMM.L
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 13.98%/yr vs 10.63%/yr for COMM.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и COMM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSP1.L показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 15.81%.
CSP1.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.52%
COMM.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSP1.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.51% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 6.62% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 15.81% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 3.39% | -5.05% | -21.66% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and COMM.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between CSP1.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
CSP1.L
COMM.L
Сравнение CSP1.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSP1.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.32 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 8.56 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и COMM.L
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -40.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -40.38% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -12.38% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -26.75% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -28.49% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -11.90% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -19.56% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.36% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и COMM.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.15% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 16.65% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 18.28% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 21.23% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.68% | -1.33% |
Сравнение комиссий CSP1.L и COMM.L
CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и COMM.L
Ни CSP1.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and COMM.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.
CSP1.L is categorized as S&P 500, while COMM.L is Commodities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор