PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSOIX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSOIX с THHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSOIX (Credit Suisse Strategic Income Fund) and THHYX (Toews Tactical Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, CSOIX returned 5.77%/yr vs 2.73%/yr for THHYX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSOIX charges 0.79%/yr vs 1.46%/yr for THHYX.

Доходность

Сравнение доходности CSOIX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CSOIX на уровне 0.17% и THHYX на уровне 0.17%. За последние 10 лет акции CSOIX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.77% против 2.73% соответственно.

CSOIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.57%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.77%

THHYX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.56%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSOIX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		0.17%5.66%8.26%12.62%-7.23%5.47%4.77%10.17%-0.72%8.21%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		0.17%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Correlation

The correlation between CSOIX and THHYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Strategic Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с CSOIX:
CSOIX с BGHSXCSOIX с FFRHXCSOIX с FAGIXCSOIX с VQNPXCSOIX с CHIAXCSOIX с CSQAXCSOIX с CRSOX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с XILSXTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с MWHYX

Доходность на риск

CSOIX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSOIX
Ранг доходности на риск CSOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSOIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSOIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSOIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSOIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSOIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSOIX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSOIXTHHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.53

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.34

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.47

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

7.80

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSOIX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSOIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSOIX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSOIXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.39

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

0.75

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CSOIX и THHYX

Максимальная просадка CSOIX за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSOIX и THHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSOIXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-8.83%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.12%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.92%

-3.35%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.39%

-8.83%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-8.83%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.81%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.62%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CSOIX и THHYX

Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX) имеют волатильность 0.80% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSOIXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.77%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.65%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

2.54%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

3.92%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

3.67%

+0.35%

Сравнение комиссий CSOIX и THHYX

CSOIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSOIX и THHYX

Дивидендная доходность CSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности THHYX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		6.50%7.12%7.05%6.72%4.39%3.92%4.95%5.35%5.45%5.18%7.19%6.86%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.45%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Часто задаваемые вопросы

CSOIX and THHYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSOIX has higher volatility (0.80%) compared to THHYX (0.77%). In terms of maximum drawdown, CSOIX dropped -20.04% vs THHYX's -8.83%.

THHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSOIX и THHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор