Сравнение CSMDX с FSCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX).
CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и FSCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMDX и FSCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 0.58% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FSCTX с доходностью 0.58%.
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
FSCTX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMDX и FSCTX
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSCTX в 1.46%.
Доходность на риск
CSMDX vs. FSCTX — Ранг доходности на риск
CSMDX
FSCTX
Сравнение CSMDX c FSCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMDX | FSCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.54 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.45 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 6.18 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMDX | FSCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CSMDX и FSCTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и FSCTX
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FSCTX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.22% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и FSCTX
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки FSCTX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FSCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMDX | FSCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -50.42% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.76% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -36.64% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -12.19% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -11.96% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.22% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и FSCTX
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMDX | FSCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.42% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.61% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.89% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.25% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.00% | -2.75% |