PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSKR.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSKR.L с KRWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) and KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Korea NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSKR.L returned 18.48%/yr vs 18.69%/yr for KRWL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSKR.L charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for KRWL.L.

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSKR.L торгуется в USD, в то время как KRWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRWL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSKR.L показывает доходность 106.37%, а KRWL.L немного ниже – 106.16%.

CSKR.L

1 день
-4.80%
1 месяц
15.77%
С начала года
106.37%
6 месяцев
126.95%
1 год
232.60%
3 года*
49.13%
5 лет*
18.48%
10 лет*
17.00%

KRWL.L

1 день
-4.85%
1 месяц
15.80%
С начала года
106.16%
6 месяцев
127.44%
1 год
233.89%
3 года*
49.23%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSKR.L и KRWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		106.37%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-22.24%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		106.16%100.96%-22.58%19.00%-28.23%-8.38%42.67%11.45%-20.00%

Correlation

The correlation between CSKR.L and KRWL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between CSKR.L and KRWL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSKR.L и KRWL.L

Секторы
CSKR.L
KRWL.L

Технологии

58.7%
42.8%

Промышленность

16.9%
4.1%

Финансовые услуги

8.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.8%

Здравоохранение

2.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
11.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
10.1%

Энергетика

0.9%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

CSKR.L
58.7%
KRWL.L
42.8%

Промышленность

CSKR.L
16.9%
KRWL.L
4.1%

Финансовые услуги

CSKR.L
8.8%
KRWL.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

CSKR.L
6.4%
KRWL.L
10.8%

Здравоохранение

CSKR.L
2.7%
KRWL.L
12.8%

Коммуникационные услуги

CSKR.L
2.3%
KRWL.L
11.7%

Сырьевые материалы

CSKR.L
1.7%
KRWL.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

CSKR.L
1.2%
KRWL.L
10.1%

Энергетика

CSKR.L
0.9%
KRWL.L
1.2%

Коммунальные услуги

CSKR.L
0.3%
KRWL.L
2.1%

Недвижимость

CSKR.L

-

KRWL.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с BNDCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с AINF.L
Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с LCAL.LKRWL.L с HKOR.LKRWL.L с IAPD.L

Доходность на риск

CSKR.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSKR.LKRWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.87
5.88

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
5.27

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.76

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

10.06

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.50

37.66

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSKR.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 5.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRWL.L равному 5.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSKR.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87

5.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и KRWL.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке KRWL.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и KRWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSKR.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-50.51%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-23.08%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-28.82%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-48.73%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.66%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-22.80%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

6.18%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и KRWL.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) имеют волатильность 18.32% и 18.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSKR.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

18.20%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

33.81%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

39.55%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

27.74%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

27.56%

+1.70%

Сравнение комиссий CSKR.L и KRWL.L

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KRWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и KRWL.L

Ни CSKR.L, ни KRWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CSKR.L and KRWL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KRWL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KRWL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.

Both ETFs track MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for CSKR.L and 0.45% for KRWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSKR.L и KRWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор