PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSKR.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSKR.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSKR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSKR.L returned 17.00%/yr vs 11.80%/yr for ENGY.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSKR.L charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSKR.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSKR.L показывает доходность 106.37%, что значительно выше, чем у ENGY.L с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции CSKR.L превзошли акции ENGY.L по среднегодовой доходности: 17.00% против 11.80% соответственно.

CSKR.L

1 день
-4.80%
1 месяц
15.77%
С начала года
106.37%
6 месяцев
126.95%
1 год
232.60%
3 года*
49.13%
5 лет*
18.48%
10 лет*
17.00%

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.19%
С начала года
33.18%
6 месяцев
30.37%
1 год
56.77%
3 года*
20.67%
5 лет*
18.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSKR.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		106.37%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.18%29.76%-10.93%11.02%30.44%26.98%-25.47%10.18%-5.86%18.67%

Correlation

The correlation between CSKR.L and ENGY.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.22

The correlation between CSKR.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSKR.L и ENGY.L

Секторы
CSKR.L
ENGY.L

Технологии

58.7%
0.0%

Промышленность

16.9%
0.0%

Финансовые услуги

8.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.0%

Здравоохранение

2.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.0%

Энергетика

0.9%
99.1%

Коммунальные услуги

0.3%
0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

CSKR.L
58.7%
ENGY.L
0.0%

Промышленность

CSKR.L
16.9%
ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

CSKR.L
8.8%
ENGY.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

CSKR.L
6.4%
ENGY.L
0.0%

Здравоохранение

CSKR.L
2.7%
ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

CSKR.L
2.3%
ENGY.L
0.7%

Сырьевые материалы

CSKR.L
1.7%
ENGY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

CSKR.L
1.2%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

CSKR.L
0.9%
ENGY.L
99.1%

Коммунальные услуги

CSKR.L
0.3%
ENGY.L
0.0%

Недвижимость

CSKR.L

-

ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с BNDCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с AINF.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с SMHENGY.L с QTOP

Доходность на риск

CSKR.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSKR.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.87
2.53

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
3.06

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

5.58

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.50

18.09

+19.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSKR.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 5.87, что выше коэффициента Шарпа ENGY.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSKR.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87

2.53

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и ENGY.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSKR.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-61.34%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-10.12%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-24.38%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-24.41%

-24.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

-61.34%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.88%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-12.70%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

3.13%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и ENGY.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSKR.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

7.86%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

18.98%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

22.38%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

25.85%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

30.92%

-1.66%

Сравнение комиссий CSKR.L и ENGY.L

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и ENGY.L

Ни CSKR.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSKR.L and ENGY.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.

CSKR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ENGY.L is Energy Equities. CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CSKR.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSKR.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор