Сравнение CSJZX с PJEZX
CSJZX (Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, CSJZX returned 4.66%/yr vs 6.45%/yr for PJEZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSJZX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.
Доходность
Сравнение доходности CSJZX и PJEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSJZX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 18.55%.
CSJZX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
PJEZX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам CSJZX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJZX Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z | 15.70% | 2.92% | 6.62% | 12.79% | -24.89% | 42.37% | -5.11% | 7.71% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 18.55% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 14.12% |
Correlation
The correlation between CSJZX and PJEZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between CSJZX and PJEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSJZX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
CSJZX
PJEZX
Сравнение CSJZX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSJZX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.59 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.59 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSJZX и PJEZX
Максимальная просадка CSJZX за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJZX и PJEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSJZX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -43.43% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -7.32% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -19.19% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -34.60% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -8.09% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.49% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSJZX и PJEZX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 5.25% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSJZX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.24% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.41% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 14.08% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.93% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.19% | +1.75% |
Сравнение комиссий CSJZX и PJEZX
CSJZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJZX и PJEZX
Дивидендная доходность CSJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PJEZX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJZX Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z | 2.69% | 3.05% | 2.82% | 3.54% | 7.57% | 3.72% | 2.58% | 8.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.76% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CSJZX and PJEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSJZX has higher volatility (5.25%) compared to PJEZX (5.24%). In terms of maximum drawdown, CSJZX dropped -41.66% vs PJEZX's -43.43%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSJZX и PJEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор