PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJZX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJZX с CSRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSJZX (Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z) and CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) are both REIT funds from Cohen & Steers. Over the past 5 years, CSJZX returned 3.96%/yr vs 3.84%/yr for CSRSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CSJZX charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for CSRSX.

Доходность

Сравнение доходности CSJZX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSJZX показывает доходность 11.58%, а CSRSX немного ниже – 11.55%.

CSJZX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.44%
1 год
10.97%
3 года*
10.55%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

CSRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.41%
1 год
10.89%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJZX и CSRSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSJZX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z		11.58%2.92%6.62%12.79%-24.89%42.37%-5.11%7.71%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		11.55%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%7.91%

Correlation

The correlation between CSJZX and CSRSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

1.00

The correlation between CSJZX and CSRSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с CSJZX:
CSJZX с IRSAXCSJZX с AIGYXCSJZX с CREMXCSJZX с CRARXCSJZX с CSRIXCSJZX с CPXIXCSJZX с LPXZX
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с BREIXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с FRESX

Доходность на риск

CSJZX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJZX
Ранг доходности на риск CSJZX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJZX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJZX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSJZXCSRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.78

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.13

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

3.52

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSJZX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJZX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSRSX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJZX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSJZXCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CSJZX и CSRSX

Максимальная просадка CSJZX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJZX и CSRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJZXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-72.51%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.78%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-17.02%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-31.65%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.87%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-9.82%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.99%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJZX и CSRSX

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеют волатильность 3.69% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJZXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.15%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.49%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.65%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

20.57%

+2.40%

Сравнение комиссий CSJZX и CSRSX

CSJZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJZX и CSRSX

Дивидендная доходность CSJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CSRSX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSJZX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z		2.79%3.05%2.82%3.54%7.57%3.72%2.58%8.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.75%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CSJZX and CSRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSRSX has higher volatility (3.69%) compared to CSJZX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CSJZX dropped -41.66% vs CSRSX's -72.51%.

CSJZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJZX и CSRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор