PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с IJPD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 9.96%/yr vs 16.79%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSJP.L показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции CSJP.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 9.96% против 16.79% соответственно.

CSJP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.59%
1 год
34.14%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.96%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
5.94%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.53%
1 год
54.21%
3 года*
24.64%
5 лет*
22.27%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		15.31%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%12.16%13.94%-8.52%13.00%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.06%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between CSJP.L and IJPD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between CSJP.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSJP.L и IJPD.L

Секторы
CSJP.L
IJPD.L

Промышленность

24.5%
26.0%

Технологии

20.8%
19.1%

Финансовые услуги

17.8%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.0%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

CSJP.L
24.5%
IJPD.L
26.0%

Технологии

CSJP.L
20.8%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

CSJP.L
17.8%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

CSJP.L
11.9%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CSJP.L
8.8%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

CSJP.L
5.9%
IJPD.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

CSJP.L
3.5%
IJPD.L
3.6%

Сырьевые материалы

CSJP.L
3.0%
IJPD.L
3.0%

Недвижимость

CSJP.L
1.9%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

CSJP.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

CSJP.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

CSJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSJP.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.73

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.66

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

6.33

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

20.76

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSJP.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.73

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-28.78%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.53%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-21.36%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-21.36%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-28.78%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.90%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.37%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.60%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и IJPD.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 3.41% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.42%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

15.28%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

19.78%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.19%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

19.67%

-3.72%

Сравнение комиссий CSJP.L и IJPD.L

CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и IJPD.L

Ни CSJP.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSJP.L and IJPD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSJP.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSJP.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор