PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHP с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CSHP is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 28.64% for IVV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности CSHP и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%.

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHP и IVV

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%4.10%2.24%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%6.74%

Correlation

The correlation between CSHP and IVV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.02

The correlation between CSHP and IVV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSHP и IVV

Секторы
CSHP
IVV

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

CSHP
0.1%
IVV
11.8%

Сырьевые материалы

CSHP

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

CSHP

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSHP

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

CSHP

-

IVV
4.9%

Энергетика

CSHP

-

IVV
3.5%

Здравоохранение

CSHP

-

IVV
8.5%

Промышленность

CSHP

-

IVV
8.3%

Недвижимость

CSHP

-

IVV
1.9%

Технологии

CSHP

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

CSHP

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

CSHP vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.82
2.44

+9.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
30.91
3.31

+27.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.26

1.44

+5.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.45

3.24

+62.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

428.15

15.05

+413.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 11.82, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82

2.44

+9.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.70

0.45

+10.25

Просадки

Сравнение просадок CSHP и IVV

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHPIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-55.25%

+55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-8.89%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.29%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-10.78%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.91%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и IVV

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHPIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.83%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

8.90%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

11.80%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

16.88%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.40%

18.05%

-17.65%

Сравнение комиссий CSHP и IVV

CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и IVV

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

CSHP and IVV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.83%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IVV leads with 28.64% vs 3.94% for CSHP. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.64% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.06% for IVV.

CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.03% for IVV.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHP и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор