PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с SP5L.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CSH2.L is actively managed, while SP5L.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 15.13%/yr for SP5L.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 10.62%.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.22%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%0.03%6.79%

Correlation

The correlation between CSH2.L and SP5L.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов CSH2.L и SP5L.L

Секторы
CSH2.L
SP5L.L

Технологии

35.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.1%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Финансовые услуги

10.4%
11.8%

Промышленность

6.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

CSH2.L
35.9%
SP5L.L
35.6%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
SP5L.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
SP5L.L
10.1%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
SP5L.L
8.5%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
SP5L.L
11.8%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
SP5L.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
SP5L.L
4.9%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
SP5L.L
3.5%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
SP5L.L
2.4%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
SP5L.L
1.8%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
SP5L.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

CSH2.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
2.79

+5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
3.72

+11.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.52

+2.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

4.06

+23.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

14.64

+144.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа SP5L.L равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

2.79

+5.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

1.06

+5.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.94

+3.68

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и SP5L.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-25.47%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-7.20%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-21.12%

+20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-21.12%

+20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.50%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.00%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и SP5L.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.61%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

7.16%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

10.49%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

14.26%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

15.84%

-15.40%

Сравнение комиссий CSH2.L и SP5L.L

И CSH2.L, и SP5L.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и SP5L.L

Ни CSH2.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and SP5L.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L and SP5L.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

CSH2.L is categorized as Money Market, while SP5L.L is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор