Сравнение CSH2.L с GGRP.L
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. CSH2.L is actively managed, while GGRP.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.68%/yr vs 8.98%/yr for GGRP.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у GGRP.L с доходностью 4.96%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.08%
GGRP.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.83% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.96% | 8.49% | 11.07% | 11.60% | -3.21% | 20.97% | 11.56% | 28.30% | -5.39% | 17.37% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and GGRP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
GGRP.L
Сравнение CSH2.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | 1.30 | +3.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.58 | 1.92 | +25.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 161.52 | 7.40 | +154.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и GGRP.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -22.60% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -8.59% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -16.25% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -16.25% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.89% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.23% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и GGRP.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.02% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 8.19% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 10.26% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 12.02% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 14.88% | -14.44% |
Сравнение комиссий CSH2.L и GGRP.L
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и GGRP.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.13% | 1.23% | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 1.60% | 0.84% | 0.78% | 2.14% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and GGRP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while GGRP.L is Global Equities. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор