PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с ANXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CSH2.L is actively managed, while ANXG.L is passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.07%/yr vs 22.61%/yr for ANXG.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ANXG.L с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям ANXG.L по среднегодовой доходности: 2.07% против 22.61% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
9.65%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.47%
1 год
41.85%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и ANXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%4.47%20.19%

Correlation

The correlation between CSH2.L and ANXG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов CSH2.L и ANXG.L

Секторы
CSH2.L
ANXG.L

Технологии

35.9%
53.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
12.2%

Здравоохранение

11.3%
4.2%

Финансовые услуги

10.4%
0.2%

Промышленность

6.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

CSH2.L
35.9%
ANXG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
ANXG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
ANXG.L
12.2%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
ANXG.L
4.2%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
ANXG.L
0.2%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
ANXG.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
ANXG.L
7.7%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
ANXG.L
0.6%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
ANXG.L
1.4%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
ANXG.L
1.1%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
ANXG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

CSH2.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
2.85

+5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
3.67

+11.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.48

+2.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

3.75

+23.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

10.95

+148.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа ANXG.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

2.85

+5.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

0.99

+5.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

1.17

+3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

1.18

+3.44

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и ANXG.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки ANXG.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-27.69%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-11.12%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-24.54%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-27.69%

+27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-27.69%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.35%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.81%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и ANXG.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.14%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

10.39%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

14.62%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

19.12%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

19.31%

-18.87%

Сравнение комиссий CSH2.L и ANXG.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и ANXG.L

Ни CSH2.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and ANXG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for ANXG.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while ANXG.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор