Сравнение CSH2.L с AGBP.L
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. CSH2.L is actively managed, while AGBP.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.68%/yr vs 0.12%/yr for AGBP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for AGBP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и AGBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как AGBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у AGBP.L с доходностью 0.76%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.08%
AGBP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и AGBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.83% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.07% |
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.76% | 4.46% | 3.11% | 5.71% | -12.34% | -1.79% | 4.12% | 6.44% | -0.03% | 0.00% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and AGBP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. AGBP.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
AGBP.L
Сравнение CSH2.L c AGBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | AGBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | 1.16 | +3.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.58 | 1.23 | +26.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 161.52 | 3.65 | +157.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и AGBP.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки AGBP.L в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и AGBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -16.39% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.56% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -3.61% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -16.01% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.77% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.87% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и AGBP.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.43% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 2.91% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 3.76% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 4.85% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 4.33% | -3.89% |
Сравнение комиссий CSH2.L и AGBP.L
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGBP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и AGBP.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.11% | 3.00% | 2.59% | 1.96% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and AGBP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for AGBP.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while AGBP.L is Global Bonds. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.10% for AGBP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и AGBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор