Сравнение CSH2.L с AEGG.L
CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and AEGG.L (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while AEGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. CSH2.L is actively managed, while AEGG.L is passively managed. Over the past 3 years, CSH2.L returned 5.01%/yr vs 3.84%/yr for AEGG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for AEGG.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и AEGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как AEGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью 0.49%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
AEGG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и AEGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.02% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.49% | 4.36% | 3.07% | 5.65% | -12.74% | -0.69% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and AEGG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between CSH2.L and AEGG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
AEGG.L
Сравнение CSH2.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | AEGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | 1.18 | +3.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.66 | 1.33 | +26.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.04 | 3.82 | +155.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05 | 1.01 | +7.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | -0.05 | +4.67 |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и AEGG.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки AEGG.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и AEGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -15.75% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.38% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -3.72% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.54% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.83% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и AEGG.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.42% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 2.48% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.13% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 4.59% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 4.59% | -4.15% |
Сравнение комиссий CSH2.L и AEGG.L
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AEGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и AEGG.L
Ни CSH2.L, ни AEGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and AEGG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for AEGG.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while AEGG.L is Global Bonds. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.10% for AEGG.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и AEGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор