PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с 100D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. CSH2.L is actively managed, while 100D.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 11.78%/yr for 100D.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 6.04%.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.26%
1 год
21.31%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.58%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%

Correlation

The correlation between CSH2.L and 100D.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов CSH2.L и 100D.L

Секторы
CSH2.L
100D.L

Технологии

35.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
4.7%

Здравоохранение

11.3%
13.6%

Финансовые услуги

10.4%
24.5%

Промышленность

6.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.9%

Энергетика

1.4%
11.7%

Коммунальные услуги

1.1%
5.3%

Сырьевые материалы

1.0%
8.5%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Технологии

CSH2.L
35.9%
100D.L
0.8%

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
100D.L
2.6%

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
100D.L
4.7%

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
100D.L
13.6%

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
100D.L
24.5%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
100D.L
13.7%

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
100D.L
13.9%

Энергетика

CSH2.L
1.4%
100D.L
11.7%

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
100D.L
5.3%

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
100D.L
8.5%

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
100D.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX

Доходность на риск

CSH2.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
1.94

+6.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
2.67

+12.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.36

+3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

2.38

+25.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

8.06

+150.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа 100D.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

1.94

+6.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

0.92

+5.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.53

+4.09

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и 100D.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и 100D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-34.63%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-8.92%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-13.06%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-13.06%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.00%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.69%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.64%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и 100D.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.98%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

9.52%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

10.96%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

12.88%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

15.92%

-15.48%

Сравнение комиссий CSH2.L и 100D.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и 100D.L

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and 100D.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while 100D.L is Europe Equities. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор