Сравнение CSH-UN.TO с XEQT.TO
CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSH-UN.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSH-UN.TO показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 10.25%.
CSH-UN.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 8.08%
XEQT.TO
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH-UN.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 4.08% | 12.94% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 10.25% | 14.62% |
Correlation
The correlation between CSH-UN.TO and XEQT.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH-UN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
CSH-UN.TO
XEQT.TO
Сравнение CSH-UN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH-UN.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH-UN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.23 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок CSH-UN.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка CSH-UN.TO за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH-UN.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH-UN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.53% | -8.25% | -71.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -2.62% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -1.04% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH-UN.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH-UN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 11.98% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 11.98% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 11.98% | +12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH-UN.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность CSH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XEQT.TO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 2.98% | 3.04% | 4.06% | 5.22% | 7.25% | 5.18% | 5.45% | 4.30% | 4.29% | 3.52% | 3.79% | 4.32% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSH-UN.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH-UN.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор