PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH-UN.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH-UN.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH-UN.TO (Chartwell Retirement Residences) is a stock, while CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Over the past 3 years, CSH-UN.TO returned 36.52%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSH-UN.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH-UN.TO показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.

CSH-UN.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.48%
С начала года
4.08%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.46%
3 года*
36.52%
5 лет*
15.03%
10 лет*
8.08%

CHPS.TO

1 день
-1.89%
1 месяц
16.31%
С начала года
62.90%
6 месяцев
57.17%
1 год
128.94%
3 года*
51.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH-UN.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		4.08%37.84%34.64%47.82%-24.26%-8.88%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.90%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%

Correlation

The correlation between CSH-UN.TO and CHPS.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.21

The correlation between CSH-UN.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Retirement Residences

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CSH-UN.TO:
CSH-UN.TO с SIA.TOCSH-UN.TO с EXE.TOCSH-UN.TO с CRT-UN.TOCSH-UN.TO с HOM-U.TOCSH-UN.TO с FFN.TOCSH-UN.TO с VFV.TOCSH-UN.TO с L.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CSH-UN.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH-UN.TO
Ранг доходности на риск CSH-UN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH-UN.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH-UN.TOCHPS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
4.09

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.38

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

9.66

-8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

29.14

-24.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH-UN.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH-UN.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH-UN.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH-UN.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

4.09

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.89

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CSH-UN.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка CSH-UN.TO за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH-UN.TO и CHPS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH-UN.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.53%

-48.16%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.35%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.88%

-37.49%

+25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-1.89%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-13.89%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.42%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH-UN.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) составляет 6.02%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что CSH-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH-UN.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

11.72%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

24.91%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

31.52%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

33.79%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

33.79%

-9.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH-UN.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность CSH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		2.98%3.04%4.06%5.22%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.52%3.79%4.32%

Часто задаваемые вопросы

CSH-UN.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH-UN.TO и CHPS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор