Сравнение CSGIX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSGIX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSGIX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 5.85% | 15.11% | 10.21% | 13.62% | -20.14% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CSGIX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%.
CSGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSGIX и YASLX
CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
CSGIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
CSGIX
YASLX
Сравнение CSGIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGIX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.75 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.64 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.40 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSGIX и YASLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGIX и YASLX
Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGIX Calamos International Small Cap Growth Fund | 1.16% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок CSGIX и YASLX
Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSGIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.50% | -38.91% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.18% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -3.10% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -8.33% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.79% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGIX и YASLX
Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSGIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 3.81% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 8.82% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 13.09% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.34% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.01% | +2.09% |