PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с FSISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с FSISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FSISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и FSISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и FSISX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		0.58%32.61%1.74%13.23%-13.33%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у FSISX с доходностью 0.58%.

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSISX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.93%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.56%
1 год
27.42%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с MISIXFSISX с FERGXFSISX с GABOXFSISX с BNDFSISX с DFISX

Сравнение комиссий CSGIX и FSISX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. FSISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c FSISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXFSISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.39

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.12

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

8.16

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. FSISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSISX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и FSISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXFSISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между CSGIX и FSISX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и FSISX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FSISX в 3.67%

TTM20252024202320222021
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.67%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и FSISX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и FSISX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXFSISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-36.84%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.73%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-9.21%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-13.49%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.05%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и FSISX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXFSISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.72%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.20%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.30%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.89%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

15.89%

+1.21%